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中证1000股指期货和期权即将启动富国旗下1000ETF周五重磅发行
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是股指期货的上市交易，将会增加公募基金量化策略的丰富度，例如1000股指期货多头替代策略、1000股指期货期现套利策略等，为投资者提供更多样化的投资工具。　　小市值公司的经典代表指数中证1000指数由规模偏小且流动性好的1000只股票组成，小市值风格显著，具有较高的活力和成长性，当前处于估值低位，投资价值凸显。WIND数据显示，截至2022年6月30日，中证1000的PE（TTM）为30.31倍，处于2014年10月17日（指数发布日）以来的12.21%的历史分位数，处于历史相对低位。　　相比于金融、地产等较为成熟的大中市值公司，更具活力和成长性的小市值公司不仅长期收益优异，阶段性的弹性收益也有着不俗表现。Wind数据显示，截至2022年6月30日，中证1000指数累计上涨599.55%，远超同期沪深300、中证500、中证800、中证全指的表现。同时，中证1000指数也表现出阶段性高弹性。经历2008年和2018年宽幅调整后，2009年中证1000指数上涨139.85%高于同期沪深300指数96.71%的涨幅；2019年—2021年中证1000指数连续上涨三年累计上涨80.82%，同样跑赢沪深300指数64.10%涨幅。　　从行业分布上看，作为小盘成长风格最具代表性指数之一，中证1000指数是宽基指数家族中“专精特新”含量较高的品种。2022年政府工作报告提出，将着力培育“专精特新”企业，在资金、人才等方面给予大力支持。目前中证1000指数成分股中有184家“专精特新”企业，明显多于沪深300的44家、中证500的75家以及创业板的27家，其未来成长性值得期待。探究中证1000指数表现优异的原因，与其广泛的行业分布和较高的行业成长性密不可分。目前，按照申万一级行业分类，中证1000指数中行业占比最大的五大行业电子设备、电子、医药生物、基础化工和计算机总占比不到50%。同时，整体看中证1000指数成份股大多属于科技属性强、成长性高、盈利能力强的细分龙头公司，与我国经济转型的战略发展方向相契合。据了解，1000ETF成立后，将以不低于90%以上资产投资标的指数成份股，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化，助力投资者分享中国经济高质量增长红利。
周大股2022-07-19
量化策略｜AH国企价值策略研究
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AH国企总体具有较稳健的基本面，并且积极分红。我们针对这一股票池，采用估值因子、分红因子以及流动性因子进行筛选，构健AH国企价值组合。从2014年1月1日至2022年6月16日，AH国企价值组合实现了10.89%的年化收益，相对基准年化超额为5.17%。该组合目前的估值也处于历史低位，具有较高投资价值。 ▍AH国企基本面：业绩稳定，分红积极。 1）非银交运公司数占比36%，2021年末总市值中位数688亿元。截至2022年5月5日，排除银行之后AH国企共89家公司，公司数最多的行业分别是非银行金融、交通运输和电力及公用事业。2021年末AH国企总市值中位数和25%分位数分别为688亿元和1472亿元。 2）财务面：2021年ROE中位数9.6%，股息率中位数4.4%。从盈利能力来看，AH国企2021年ROE的中位数是9.6%，截至2022年5月10日，分析师一致预期2022年的ROE中位数为10.1%。AH国企2021年的每股盈利中位数为0.56元人民币，分析师一致预期2022年的中位数达到0.81元人民币/股。从增长能力来看，2021年每股盈利增长率的中位数为17.2%，营收增长率的
酷酷2022-07-18
招商期货王思然：“招商大宗商品”投研平台建立赋能大类资产配置
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略；商品单策略、套利策略、对冲策略等。量化策略研究：基于库存、基差、利润、成本等基本面因子和量价因子的量化策略研究。指数化研究：形成子版块的价格指数及因子指数，用于策略配置以及指数增强产品。三是大类资产配置研究。研究股、债、汇、商相关性，基于资产轮动视角的大类资产配置研究。四是风险管理研究。通过对套期保值制度、流程、方案和产品的研究，为实体企业及金融机构提供风险管理服务。　　全面赋能营销、投资和风险管理：开展联合研究、联合路演和联合调研，定期举办线上、线下会议，产融汇系列活动，提供市场领先的大类资产和大宗商品投研服务。“招商大宗商品”还将全面赋能CTA、CTA+、固收+、量化FOF等与当前主流产品低相关性的特色资管产品，助力广大投资者实现更优质的财富管理。此外，赋能“招商风险管家”，提供咨询+产品+系统三位一体的风险管理服务。
小小新新2022-07-14

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